ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

  • Евгений Александрович Макаренко Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения https://orcid.org/0000-0003-3461-3166
Ключевые слова: страхование, моделирование, страховая премия, ответственность, банкротство, ОСАГО, линейная корреляция Спирмена

Аннотация

В статье приводится проект модели использования линейной корреляции Пирсона для прогнозирования банкротства страховых компаний. Рассмотрена статистика банкротств всех страховщиков ОСАГО за последние два года в разрезе причин и финансовых показателей. Сделаны предположения о возможной корреляции динамики объема сборов по ОСАГО и доли ОСАГО в портфеле страховщика с последующим возможным банкротством страховой организации. Была предложена модель оценки показателей на основе указанных данных с графическим наглядным отображением результатов исследования.

Исходя из модели был выявлен список наиболее подверженных банкротству страховщиков ОСАГО и проанализирована их бизнес-модель, которая подтверждает взаимосвязь указанных выше показателей с текущей финансовым положением данных субъектов страхового рынка. В статье отмечается, что указанная модель применима для страховщиков, имеющих существенную долю ОСАГО в портфеле, так построение бизнес-модели страховщика с акцентом именно данный рисковый вид страхования, без диверсификации страхового портфеля, как правило является причиной банкротства страховщиков ОСАГО.

Применение данного моделирования возможно как для регулирования рынка обязательного страхования автогражданской ответственности для регулирования объема принимаемой на страхование ответственности отдельным страховщиком, самими субъектами страхового рынка – с целью корректирования их стратегии деятельности, так и потребителями страховых услуг. Последние могут применять данную систему показателей с целью недопущения или ограничения участия в закупках услуг по ОСАГО (как в государственных, так и коммерческих) страховых компаний, имеющих неустойчивое финансовое положение и подверженных банкротству в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

Литература

Market dynamics. Insurance today. https://www.insur-info.ru/statistics/ (in Russian).

Makarenko E.A., Pesockij A.B. Scoring system as a mechanism for preventing the bankruptcy of insurance companies. European Proceedings of Social and Behavioral Sciences EpSBS. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall. Krasnoyarsk, 2020. P. 1446-1455.

Belozerov S.A., Pisarenko Zh.V. Testing the Russian insurance market for convergence. Economy of the region. 2014. N 3 (39). P. 199-200. (in Russian).

Insurance. Bank of Russia. https://www.cbr.ru/statis-tics/insurance/. (in Russian).

Belozerov S.A., Chernova G.V., Kalayda S.A. Modern factors of development of the Russian insurance market. Insurance business. 2018. N 6 (303). P. 32-34. (in Russian).

Makarenko E.A., Pesotskiy A.B. Application of gamification and telematics methods in motor vehicle insurance in Russia. Innovation activity. 2019. N 4 (51). P. 93-94. (In Russian).

Bankruptcy prediction models: How to choose the most relevant variables? https://www.researchgate.net/publication/235643766_Bankruptcy_prediction_models_How_to_choose_ the_most_relevant_variables.

Risk of Bankruptcy, Its Determinants and Models. https://www.mdpi.com/2227-9091/6/4/117/pdf.

Moskin A.V., Makarenko E.A. Strategic development of innovative forms of risk management. Strategic development of socio-economic systems in the region: an innovative approach. Materials of the VI International Scientific and Practical Conference: collection of articles and abstracts. Vladimir. 2020. P. 402–403. (in Russian).

Status of licenses. Insurance today. https://www.insur-info.ru/licence/. (in Russian).

Makarenko E.A. The main directions of improving the insurance mechanism for athletes in Russia. Actual problems of economics and management. 2019. N 2 (22). P. 41–42. (in Russian).

Analytics. Insurance today. https://www.insur-info.ru/statistics/analytics/. (in Russian).

Agency of insurance news. http://www.asn-news.ru/ news/68581. (in Russian).

Belozerov S.A. Digital economy: as a factor in the development of the insurance market. International Economic Symposium - 2018. Proceedings of international scientific conferences. 2018. P. 75. (in Russian).

Cerkasevich L.V., Makarenko E.A. Development of insurance against infectious diseases in Russia. Scientific works of the Free Economic Society of Russia. 2020. Vol. 224. N 4. P. 386–401. (in Russian).

Belozerov S.A. Trends in the development of insurance in the digital economy. Insurance in the era of the digital economy: problems and prospects. Proceedings of the XIX International Scientific and Practical Conference. 2018. P. 32-34. (in Russian).

Evdokimov K.V. Innovative management of business processes. Modern problems of management. interuniversity co-lection of scientific papers: materials of the international scientific and practical conference. St. Petersburg. 2010. P. 13-16. (in Russian).

Makurova T.S., Makarenko E.A. Formation of collective memory in virtual space. Social reality of virtual space. Materials of the II International Scientific and Practical Conference. Irkutsk. 2020. P. 41–42. (in Russian).

Bozhuk S.G., Pletneva N.A., Evdokimov K.V., Belinskaya I.V. The relationship of marketing and innovation in the implementation of organization market orientation. Bulletin of Belgorod University of Cooperation, Economics and Law. 2018. N 6 (73). P. 187-188. (in Russian).

Evdokimov K.V., Ivanov D.Yu., Suslov E.Yu. Problems and prospects of using the project approach in solving strategic problems of the development of the Russian economy. Bulletin of the Belgorod University of Cooperation, Economics and Law. 2018. N 6 (73). P. 93-94. (in Russian).

Makrinova E.I., Lysenko V.V., Evdokimov K.V. Development problems and factors of service market competitiveness in the modern economic system. International scientific journal. 2017. N 4. P. 37-38. (in Russian).

Bozhuk S.G., Pletneva N.A., Evdokimov K.V. The marketing and innovation relationship in the implementation of the market orientation of the organization. Theoretical and Applied Economics. 2018. N 4. P. 111-112. (in Russian).

Опубликован
2021-06-30
Выпуск
Раздел
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА. ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ