ОБ АСИМПТОТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ CI-ОБРАЗОВ СИММЕТРИЧНЫХ КОПУЛ

  • Евгений Анатольевич Савинов Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Ключевые слова: копула, перекрестная независимость, CI-образ, моделирование зависимостей

Аннотация

Изучается так называемое CI-преобразование копул, основанное на схеме перекрестной независимости случайных векторов. Показано, что проекции фиксированной размерности CI-образов симметричных копул асимптотически независимы, если устремить к бесконечности размерность прообраза. Приведен алгоритм численного моделирования и результаты расчетов мер зависимости для CI-образа многомерной копулы Клэйтона.

Указанное преобразование может быть использовано не только для моделирования новых типов зависимостей при рассмотрении реальных финансовых данных, но и для настройки силы связи при подборе многомерной модели.

Опубликован
2020-09-30
Выпуск
Раздел
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ