ОБ АСИМПТОТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ CI-ОБРАЗОВ СИММЕТРИЧНЫХ КОПУЛ

Евгений Анатольевич Савинов

Евгений Анатольевич Савинов Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Ключевые слова: копула, перекрестная независимость, CI-образ, моделирование зависимостей

Аннотация

Изучается так называемое CI-преобразование копул, основанное на схеме перекрестной независимости случайных векторов. Показано, что проекции фиксированной размерности CI-образов симметричных копул асимптотически независимы, если устремить к бесконечности размерность прообраза. Приведен алгоритм численного моделирования и результаты расчетов мер зависимости для CI-образа многомерной копулы Клэйтона.

Указанное преобразование может быть использовано не только для моделирования новых типов зависимостей при рассмотрении реальных финансовых данных, но и для настройки силы связи при подборе многомерной модели.